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夏同学2020-11-16 11:43:05

36题没有完全明白为什么是减去cva而不是加上CVA? 因为违约的可能是有的，所以应该加上这部分的cost?

回答（1）

Cindy2020-11-16 17:22:18

同学你好，CVA是信用质量好的向信用质量差的收的，现在A向B买了一个put，本来用BSM模型算出的期权费是A要向B支付的，现在A的质量比B好，所以A要向B征收CVA，所以最终A向B买期权付的钱就是BSM算出来的价格减去CVA这么多了

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