王同学2020-11-15 21:22:06
王同学模考一第62题为什么相关系数会影响EL，那个公式里看不出来啊 相关系数不是会影响非预期损失吗
回答（1）
Crystal2020-11-16 09:58:08
Crystal同学你好，答疑高峰期一定要贴图。这样得到答案才会更高效。
EL的计算确实是不考虑相关性，但是这个相关性指的是资产和资产之间的相关性。也就是EL1与EL2的相关性，这个题目说的应该是违约概率与LGD之间的相关性，这个事可以考虑的。
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