dai2020-11-12 16:44:52
dai第39题C和D选项的MDP和conditional one-year default probability 有什么区别？
回答（1）
Cindy2020-11-13 14:51:23
Cindy同学你好，边际违约概率是指给定年份的违约概率，前一期不违约而后一期违约的概率。
计算方式是两期之间的累积违约概率的差额。
第1年边际违约概率：MPD1=C1
第2年边际违约概率，即表示第1年不违约且第2年违约同时发生的概率：MPD2=C2-C1
第3年边际违约概率，即表示第2年不违约且第3年违约同时发生的概率：MPD3=C3-C2
条件违约概率指的是在前一期不违约的前提下，后一期违约的概率，对应有关键词，比如given conditional on,等等
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