云同学2018-03-30 13:16:09
云同学协会模拟第61题，这题是不是我想多了，一开始没看到portfolio VaR已经给出，是通过计算两个头寸的component VaR之和来求portfolio VaR，求出的和答案给出的不一样。还是说题目也出得不严谨呢？两个头寸的component VaR之和是不是一定等于portfolio VaR？
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Crystal2018-03-30 17:28:00
Crystal同学你好，你说的题目中给出的portfolio VAR应该是两个资产各自的individual var相加的和，但是两个资产在组成一个portfolio的时候，这昂个资产之间会产生一个分散化的效果，使得整个portfolio的var值是相对于两个individual var之和的数值是有所降低的。你计算的才是真正的portfolio var，题目中给出的不是portfolio var。
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这个题不是你想多了。。。。
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