石同学2020-11-11 22:55:22
石同学这节课的Exercise2 ，是不是讲错了，前面证明了PD×LGD=Credit risk＋Liquid risk，说Liquid risk很小，所以基本PD×LGD=Credit risk，但是这题已经讲了有non-credit risk，还用PD×LGD=Credit risk计算吗？是不是太牵强了？难道不是PD×LGD=2%更符合前面的证明吗？
回答（1）
Cindy2020-11-13 11:44:33
Cindy同学你好，PD×LGD这两个乘在一起，主要是用来反映信用风险的，总共的spread是2%，，non-credit risk的部分是0.8%，那么剩下的Credit risk的部分就是1.2%，所以用PD×LGD≈Credit risk计算是可以的，把后面的那一项输入的时候，写成1.2%就可以了
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