博同学
回答（1）
Jenny2020-11-13 10:45:34
Jenny同学你好，
A. 操作风险通常与其他市场风险变量之间的相关性较低，主要是和人相关也比较难以估计和计量，所以假设高度相关是错的。
B. 在Capital Planning at La rge Bank Hold ing Companies这个章节中有提到过将两种不同的模型结合起来是较差的做法，因为它可能会导致计划范围内的估计损失意外增加。见附图。
C.这个做法忽略了季节性因素。更好的方法是仔细估计预期的季度亏损路径以及净收入和资本预测。
D. 一般来说大银行会将前瞻性和该机构特性纳入压力情景测试以便于更好的模拟。
综上，D正确。
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