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古同学2020-11-10 15:20:46

这一题，为什么hazard rate等于spread 除以lgd？这个不是pd吗

回答（1）

Cindy2020-11-10 16:10:36

同学你好，Hazard Rates是平均违约概率，如果算多期的话，需要用指数分布，代入Hazard Rates，算出PD
对于PD*LGD=spread，这个式子，是研究单期的时候，才有的结论，这道题很显然不止一期，所以要单独计算了

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