石同学2020-11-09 23:44:17
石同学为什么利率上升，赚钱，Duration就是<0
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Cindy2020-11-13 11:06:22
Cindy同学你好，请问可以提供一下，是在视频的什么位置听到的吗
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是Lindsey Yang的投资与风险管理 最后一节课08节的的19分47秒
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同学你好，不是这个意思，这个讲的是LTCM的固定收益套利，对于国债是卖空的，当利率上升的时候，是赚钱的，对于互换，因为整个的策略是久期匹配的，如果国债那一端利率上升赚钱的话，那么互换这一端就是利率上升亏钱，互换的久期和国债的久期是反着的，一正一负，应该是互换久期为正，国债的久期为负
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