金同学2020-11-09 22:43:29
金同学这个公式计算的是什么？另外，var（principle）大于var（duration）大于var（diversified），为什么是这个关系？
回答（1）
Crystal2020-11-12 20:03:30
Crystal我举一个例子，现在有两个债券，到期时间一样，一个不付息，一个付息，他俩谁的duration更高，是不付息的把，但是如果只考虑本金的话，他俩的duration就是一样的，所以考虑的coupon会降低duration，var的计算公式是什么，var=-D*Y*P.
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