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天堂之歌

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FloraFang2020-11-09 14:35:36

老师好，麻烦看下这题为啥VaR会偏小，ξ>0肥尾 VaR不是应该比较大吗？

回答（1）

Crystal2020-11-12 20:39:11

这说的是两件事牙，你应该是没有看懂题目，这个题目说的是你算var的时候是假设服从标准正太分布的，但是实际的分布是肥尾，所以你用正态分布算的是偏小的。

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