刘同学2020-11-09 14:18:07
刘同学10月份押题的第7题，梁老师在讲到D答案时，讲解是不是有误？（虽然不影响最后的答案）题目说的是1天的自相关系数，梁老师直接把这个当成了mean reversion。请问这题如果D答案说的是自相关系数小于0.5，也就是mean reversion大于0.5，那D答案是不是就是正确的了？因为我理解deviation from the long-term mean的意思是比如当前利率是6%，长期是8%，回归速度是0.6，那么dr=1.2%，1.2%/（8%-2%）大于50%
回答（1）
Crystal2020-11-13 15:17:01
Crystal下次记得贴图，答疑高峰期，贴图可以更快解决问题。
我看了一下我的二级第7题和你说的是两个题。
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