姚同学2020-11-09 11:51:26
姚同学老师，26题利率二叉树模型中，第一年，第二年，第三年指的是0-1，1-2，2-3的时间跨度，那2.44 0.38 0不应该是利用2-3时间跨度下的预期利率，3时点现金流算出来的2时点的期权费用吗？这边为什么还要加权并除以1.0599后才得到
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Crystal2020-11-12 19:50:41
Crystal同学你好，你要截图的。
但是从你的问题中，我猜，这个应该是一个两年期的期权，但是标的资产是3年期的债券。2.44这三个数是期权的价格，在2年末就出现了，所以不能用到2-3年的利率。
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