范同学2020-11-07 09:09:29
范同学老师，这两道题怎么做呀？谢谢了🙏
回答（1）
Cindy2020-11-09 15:55:34
Cindy同学你好，A选项，equity可以看成是公司价值的看涨期权，而不是看跌期权，A错误
B选项，可以看成是债务面值的折现值，减去一个看跌期权，B正确
C选项，说value of call option on equity ,equity本身就是关于公司的看涨期权，合在一起就是call on call ,这就变成一个奇异期权了，这个期权是不能用BSM模型来估值的
D选项，公司的价值比较低的时候，可能经营不太乐观，那么此时公司的经营风险是倾向于偏大的，那么equity的波动率应该偏大一些,所以D选项说反了
至于A和B选项，正课的时候老师讲过的，如果有忘记的话，可以回忆一下正课内容哦
另外，后台答疑字数有上限要求，剩下的题目，麻烦同学重新开启一个新的提问哦
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