陈同学2018-03-28 14:23:13
陈同学强化班信用风险视频第三课的30分钟左右，习题1的计算的put premium对于双方而言都不是exposure，这笔费用期初已经交了，为什么老师说对于paul的对手put的价值是exposure？paul对手的exposure不应该是k-s=125-98=27么？
回答（1）
Galina2018-03-28 17:03:21
Galina有敞口是出现在有盈利，也就是有权利。exposure是对于权利方的，因为义务方有违约的风险
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
这个习题中，为什么老师说对于paul的对手put的价值是exposure？paul是期权的卖方。paul对手的exposure不应该是k-s=125-98=27么？
- 追答
-
这里的价值不是说的premium啊。是内在价值
- 追问
-
强化班信用风险视频第三课的30分钟左右，习题1的引申计算的long put的exposure为什么用bs model计算的put价值？用bs model计算出的不是premium么？您指的内在价值是什么？
- 追答
-
哦哦，我懂你的意思了。如果是期初的话，只有premium。期末或者其中的话，是premium加上你所说的payoff的。内在价值就是payoff。我第一个最大是回复的你的公式。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片