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刘同学2020-11-06 16:55:08

请问老师这个在考试的时候到底是要先算组合的西格玛和均值再计算VaR，还是先分开计算组合中各成分的VaR值再用公式算组合VaR？

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回答（1）

Crystal2020-11-12 19:57:34

如果是有均值的，只能是计算组合的均值，计算组合的方差，在用组合的var的公式计算。
不能用先计算var1，和var2，然后再算varp

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