freya2020-11-05 22:40:32
freya老师，这里讲undiversified VaR时对于图中的五个债券，是不考虑利率之间的相关性、或默认利率的相关性为1，这个怎么理解呢，是如何得出利率的相关性为1呢？一级的知识有些忘了，麻烦老师帮忙解释下哈，谢谢。
回答（1）
Crystal2020-11-12 19:35:08
Crystal不考虑相关系数，说的是我默认1年期，2年期...利率相关系数等于1的（默认的），但是正常来将，应该不是等于1 的，是小于1的，但是具体小到什么程度，未知。
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