古同学2020-11-05 20:35:02
古同学能帮忙解答一下24题吗
回答（1）
Cindy2020-11-09 14:12:38
Cindy同学你好，这个考察的是投资组合里面，关于benchmark neutral的概念，如果benchmark有alpha，我们要对此修正，只需在组合alpha的基础上，减去beta*benchmark的alpha就可以了，对应的正课内容，在portfolio construction那个章节，如果同学有些忘记的话，可以回忆一下基础课程哦
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