古同学2020-11-05 20:34:05
古同学能帮忙解答一下吗？
回答（1）
Cindy2020-11-09 16:07:34
Cindy同学你好，利差的变化主要导致银行的两种目标变量变化：净息差NIM和公司价值NW。前者用ISG来衡量其敏感性，后者用duration来衡量其敏感性。所以A的表述是概念性错误。
当利率下降75个基点时，根据NW的变化公式，实际上NW是增加的，因此B是正确的。
另外，由于在31-90天里的缺口为正（900-400=500），因此导致NIM下降，结果是：NIM=500*75bp/2900=13bp，所以C不对。
最后，D的错误和A一样，概念性错误，利率下降的话NIM是下降的，不是提升。
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