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想同学2018-03-27 21:59:16

老师，这是直播中提到的题目，第一道题目的time-weighted rate是不是算错了？第二道题目中，我可以先算一年期的lognormal的VaR值，然后除以根号252再乘以根号10吗？为什么结果和答案不一样？

回答（1）

Crystal2018-04-03 11:21:44

同学你好，对于第一个问题你是觉得那里有问题，这个题的答案是D选项。 第二个问题，平方根法则是适用于波动率之间的一个法则，不是VAR值，所以最后的答案是不一样的。

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