陈同学2018-03-27 21:54:42
陈同学老师请教计算双边cva使用epe ene这个公式是否应如使用ee nee公式要考虑存活率
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Galina2018-03-28 17:14:35
GalinaLGD=1-RR呀
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老师 我不是问回收率 我问存活率 一次性收取的公式既有lgd， 又有s（存活率） 。但是第二个公式每期收取的只有lgd（体现在cs=lgd*pd) ，没有s(存活率)
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CVA没有的呀
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老师，我问的是双边cva，也就是bcva，图上第一公式即一次性收取的公式既有lgd， 又有s（存活率） 。但是第二个公式即每期收取的只有lgd（体现在cs=lgd*pd) ，没有s(存活率)
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请问是这个公式吗
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是的
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这个公式和上面的是不一样的。第一个公式相当于现在把之后所有的情况都有考虑，所以要考虑存活率的问题。而第二个，是只是计算当年的BCVA应该付多少，相当于一年一算，如果死掉了，就不用再BCVA了。本质上，其实也是考虑了存活。
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