Phyllis2020-11-05 02:12:13
Phyllis老师 选项D这里，第三题题干是关于用VaR, 我做题的时候想到VaR不满足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不满足的，请问这里D不应该是对的吗？如果D因为VaR portfolio计算公式看作是可以分散化，那想请问老师 什么时候看VaR有分散化 什么时候看要次可加性？感觉这是冲突的呀
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Crystal2020-11-13 10:17:57
Crystal同学你好，你的问题这么就没有回答，实在是不好意思，不知道为什么你的题目是没有对应的科目的，所以后台看不到你的题目，以后你再问问题的时候看看能不能选一下科目。
这里面说的次可加性是这样的，var是不满足次可加性的，因为次可加性这个性质就是说对于所有的var在所有情况下都是满足这个性质的，但是var不是这样的，有些情况的时候就是不满足的，所以我们不能说他是满足次可加性的。这样并不意味着任何情况下的var都是没有分散化效果的，这个说法也是错误的。所以你理解一下。
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好嘞老师！我理解了，就是说，VaR有时候有分散化效果有时候没有，所以不能说完全没有，所以D不对，您看是这样吗。 还有哇老师，我考试被延期到1月16号了，哈哈所以最近也没怎么问问题，咱们网校的习题集我还没有做，正如火如荼地赶进度哈哈，多谢老师指点，我再看看能不能添加科目，虽然问这道题的时候是在冲刺视频下面直接提问的 记得是没有选择科目的选项的。
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嗯嗯。对于var值你的理解是正确的。
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