思同学2020-11-04 16:15:32
思同学老师VaR的回测我搞晕了，有几个问题很疑惑：1、什么时候用z什么时候用区间回测？上课老师讲这道例题时说区间也可以做，并且也是同样的关键值（如图）2、例题中用z但也是用双尾关键值1.96，题目12题的答案是用z也是用1.96；
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Crystal2020-11-04 18:06:52
Crystal我其实没有很明白你的问题，我大概和你说一下这里面的关系吧，
首先，回测本质其实就是假设检验，就是对于var值做假设检验，原假设是var是对的，所以说对于var做假设检验其实就是一个双尾检验，所以在做回测的时候，所有的关键值选的都是双尾的。但是计算var用的关键值是单尾的。
其次，你的疑问点是关于z的，他在第一张图片中，表示的是假设检验第二步，检验统计量的数值计算。
第二张图，和你第二个问题，你直接理解成，计算置信区间的上限和下限。公式你写的也是对的。
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我可不可以理解为，对VaR做回测可以用z检验也可以用区间检验，因为我搞不清楚什么时候用z什么时候用区间
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emmm，他们两个确实是一级同一章节的内容，但是他俩想要表达的意思上是不一样的，一个是假设检验第二部，求解z值，一个不是假设检验的步骤，只是要算一个区间，就是说总体参数应该是在这个区间里面。
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