石同学2020-11-04 10:06:52
石同学为什么Screens方法下，极端值没有影响啊，不是选择前面的一些排名靠前的 阿尔法 的平均值吗，如果第一个就很大，平均值还是会大一点啊，极端值还是会拉高平均值的，怎么会没有影响
回答（1）
Cindy2020-11-04 14:12:28
Cindy同学你好，筛选法（Screen）， 这种方法是构建方法中最简单直白的，一共分为三步：
第一步，将所有可投资资产按照超额收益率的大小，从大到小进行排序；
第二步，选择超额收益率最大的前n个资产；
第三步，按照等权重的方式配置这n个资产。
筛选法最大的优点就是简单易懂，一方面通过筛选出最大超额收益率的资产保证了投资组合的高收益率，另一方面则通过等权重的资产配置方法分散了风险。不仅如此，即便超额收益率出现了估计或者计算错误，因为排序和等权重资产组合，可以保证异常值的影响是微乎其微的。只要排序是对的，就算有异常值出现，也不影响这只股票被选到组合中，就算这只股票没被选到组合中，也就只影响了这一只股票而已，其他的都是不受影响的，是这个意思
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