Phyllis2020-11-02 21:12:08
Phyllis请问 CVA是在巴塞尔3提出的？还是在巴塞尔3 finalizing提出的？（因为冲刺课听到三里面提及CVA,强化课提到是在最后定稿中，所以有些迷惑了）
回答（1）
Jenny2020-11-03 10:27:02
Jenny同学你好，准确来说，CVA是在巴塞尔3的初期提出的，用于弥补评估交易对手信用风险的内部模型存在着较大的缺陷，尤其是不能够准
确估计非线性暴露的风险。在巴塞尔3的定稿里，对CVA做了加强（禁止商业银行通过内部模型法计算CVA，只能使用标准法（Standardised Approach）或基础法（Basic Approach）。并且，修正后的CVA 框架与修正后的市场风险框架保持一致。）
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
多谢杨老师！只是从您的第一个截图看来，CVA是在Basel3 reform中引入的，不是吗？这里提到“introduce" 这个CVA. 这个您说在basel3初期引入不太一样呀
- 追答
-
之前的版本没有分到这么细，一般说到巴3就可以了。既然现在原版书是这个说法，就还是以现在为准。也就是basel III reform 引入的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片