柏同学2020-11-02 07:27:07
柏同学第五题里面，spread均值的取值为什么是（41-39）/40，能不能麻烦老师详细解答一下？
回答（1）
Cindy2020-11-02 16:47:16
Cindy同学你好，这是spread的定义式，买卖价差 s =（卖出报价-买入报价）/市场中间价=41-39/40，市场中间价格介于买入价和卖出价之间的位置，可以看作是一个公平的价格，那么金融机构减持一项金融资产所产生的成本等于 s*a/2。除以2是因为交易不是以中间市场价格进行的，买方和卖方各承担成本的一半。在正常的市场环境下，清算成本为：清算成本=0.5*a*s
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