Phyllis2020-11-02 05:22:03
Phyllis请问老师这是74题。在计算VaR的时候为何不能用给的数据一年的直接算出是一年的VaR,然后再除以根号下252，这样子得到一天得到VaR,这样子用计算器算出来是2.68%。就和截图这样把均值和sigma分别除到每一天的结果不一样。lognormal也是同一个道理 不解求教。
回答（1）
Crystal2020-11-02 09:47:33
Crystal这个师关于平方根法则的应用。如果说计算var的时候是由均值的话，那么就是不能用你说的那种方法进行的。
因为平方根本质上是要用在波动率上的，之所以var可以用，只有在var=z*sigma*p,Z和P都是常数，所以此时本质上还是波动率，是可以用平方根法则的，但是如果有均值混进去了，就不行了。
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