颜同学2020-10-28 10:58:03
颜同学老师，您好，POT方法中的beta系数 positive scale parameter是代表什么意思呢？GEM中的sigma也有代表scale parameter，是同一个意思吗？谢谢老师
回答（1）
Crystal2020-10-29 09:57:18
CrystalGEV中的scale parameter表示的是sigma，也就是损失的离散程度。
POT中的scale parameter表示的是beta，也是表示损失的离散程度，但是他们两个因为数据来源是不一样的，所以有一定的差别。
对于POT中的scale parameter原版书中没有过多的描述，只是说他是一个正数，那么我们就把他理解成波动率。但我其实不建议理解成波动率，因为如果你真的理解成了波动率，就会以为POT和GEV之间是不止一个cesi是相同的参数了。
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