可同学2020-10-28 10:52:14
可同学老师，算treynor ratio为什么用的是beta to the index，MVAR比较beta大小的时候为什么用的是beta to the portfolio？这两个怎么区分啊？
回答（1）
Cindy2020-10-28 17:10:38
Cindy同学你好，因为beta to index的含义是大盘变动一个单位对应的标的资产的价格变动多少。TR表示的是每一单位系统的风险补偿。计算TR应该用beta to index，不是beta to portfolio,beta to portfolio的衡量的是单个资产与组合之间的敏感度指标，这个beta to portfolio是用在计算mvar上的，要分清楚哦
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