Phyllis2020-10-25 04:06:00
Phyllis请问老师，这道题不需要自己计算sharpe ratio再和1.5比吗？还是说，这个1.5不是sharpe ratio 而只是个t统计量？请问t统计量可以表示任何数值吗？（以前没见过t-statistcs可以表示sharpe ratio的）
查看试题回答（1）
Cindy2020-10-27 14:23:50
Cindy同学你好，这道题不需要自己计算sharpe ratio再和1.5比
这个1.5不是sharpe ratio 只是个t统计量
t统计量比较多的是用来检验回归方程前面的系数的，但是这里，是关于夏普比率的检验，由于我们都没有学过，所以检验过程也略去了，题目直接告诉我们了，我们就用题目数字1.5就可以了
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好的老师，关于t统计量比较多的是用来检验回归方程前面的系数的，想再问您一下。我看到 t检验的计算中分子是alpha-0, 请问下您 您说的回归方程前的系数是否就是回顾方程的截距项（alpha）, 还是系数也就是乘数（beta）?
- 追答
-
同学你好，你说的完全正确，如果是检验alpha的话，t检验的原假设是alpha=0,备择假设是alpha≠0，分子就是alpha-0，分母是它的标准误，如果是检验beta的话，t检验的原假设是beta=0,备择假设是beta≠0，t检验的分子就是beta-0，分母是它的标准误，
不过alpha和beta只是后续我们对它的定义，如果是原始的回归方程的话，截距项应该是b0 cap,斜率项应该是b1 cap
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片