Phyllis2020-10-24 19:17:40
PhyllisTime-dependent volatility models are very flexible and can incorporate increasing, decreasing, and constant short-term rate volatilities between periods.请问这句话是如何理解的？怎么能是对的呢，请问这句话是说波动率可增可减吗？因为波动项前面＋-号不一定所以flexible吗？
查看试题回答（1）
Crystal2020-10-27 13:27:46
Crystal他变动不是因为正负号，而是因为sigma这个参数本身是会随着时间的变动而变动的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片