思同学2020-10-24 18:20:28
思同学习题集542 这几个var如果辨析，Individual VaR 公式（题目旁边蓝色笔）的意思是什么
回答（1）
Cindy2020-10-27 14:00:13
Cindy同学你好，对于单个资产而言，资产的VAR就等于Z*sigma*value，如果这个资产在一个组合里面，资产的价值就等于组合的价值乘上资产的权重，权重用W表示，组合的价值用V表示的话，那么资产的价值就是W*V，由于权重可能是负数（负数表示空头的意思），所以加了一个绝对值符号，那么资产的VAR值就是Z*sigma*|W|*V
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individual VaR 和component 怎么区分呢
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同学你好，individual VaR指的是单个资产的VAR值
component VaR看的是组合内部资产对于整体组合风险的贡献程度，这两个还是不一样的
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