思同学2020-10-24 18:19:04
思同学习题集535 请老师解析一下 及D的权重应该怎么给 因为题干说估计ABC 但D在benchmark中那D要怎么处理
回答（1）
Cindy2020-10-27 13:57:01
Cindy同学你好，这种情况通常出现在投资组合中产品在事先确定的投资基准中不存在。比如投资基准是沪深300指数，但是投资组合投资了数字货币产品。此类问题的解决办法是构建新的投资基准。新的投资基准包含原投资基准的所有资产，所有资产的权重和原投资基准保持一致，额外再加上没有包含在原投资基准的资产，给予这些资产的权重为0。这样一来，新的投资基准在数值上和原投资基准保持一致，但是在构成上更加具有代表性。
这道题里，投资组合有C，但是benchmark没有C，所以我们的做法是对benchamrk进行扩充，加入C资产，但是另C的权重为0 ，所以对应的是A选项
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