严同学2020-10-23 14:52:25
严同学请老师确认一下，PD，EA同时下降是RWR还是WWR？
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Jenny2020-10-23 19:08:54
Jenny同学你好，PD和EA同时下降也就是正相关，所以是WWR。
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可周琪课上说同降是RWR，因为只要是降低对手方风险都是RWR
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同学你好，在核实之后这里对之前的答疑做一下纠正，错路风险（Wrong Way Risk，WWR）是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系，使得整体CVA增大。虽然PD和EA同降是正相关，但WWR还有个限定条件，就是CVA要整体增大，这个是不满足的，简单来说，就是周老师说的对手风险降低就是RWR，增加就是WWR。
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