张同学2020-10-23 11:41:04
张同学老师，60题怎么理解呢，谢谢。
回答（1）
最佳
Cindy2020-10-23 22:26:37
Cindy本题的第一句话就告诉了我们其主要问题是采样频率过低，即该基金只基于月度数据计算收益率，显然就是在非流动性收益这一章中讲到的低频采样带来的偏差，导致低估风险。所以解决的办法是采集更多市场交易信息或风险因子，对收益（风险、相关性）进行重估。
答案A和B讲的是时间序列的计量，A说采用一阶差分，B说收集数据，答非所问。
C说用更少的市场因子来回归，显然更低估风险。
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