彬同学2020-10-23 03:44:41
彬同学老师，这里CAPM的beta如果比较高，diversification 效果差，那是不是有比较低的systematic risk，比较高的idiosyncratic risk，就是假如投资组合和市场指数进行回归，得到的截距项是正的(不显著)，斜率也就是beta是大于1(显著)，是不是表示lower systematic risk，higer idiosyncratic risk？
回答（1）
Cindy2020-10-26 16:41:22
Cindy同学你好，刚好说反了哦，如果beta比较大的话，说明systematic risk比较大，至于idiosyncratic risk，就不知道了
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