思同学2020-10-22 18:44:03
思同学老师，请看一下我图片里写的对不对，另外请问在u不等于0时，给了年数据先把sigm换成10天，再算10天VaR不也是平方根法则么，与u不为o不能用平方根法则不是不一致了？ 那u不为零需要用年数据转为天的应该怎么做
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Crystal2020-10-27 11:51:09
Crystal这个问题问的很好。
当u=0时，你想怎么做都可以，是先算组合的波动率在计算组合的var是可以的，先算各个资产的var在算组合的波动率也是可以的。
但是当u不等于0时，就不能随便选择了。因为你想如果你先算了各个资产的var，再算组合的var，在计算开根的时候你想想里面是不是还有均值的影响。这是不对的。但是如果只有波动率的话，那么var其实就是在波动率的基础上乘了一个常数，他还可以看成是波动率，所以怎么做都是对的。
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平方根法则也是一个道理的。你思考一下。
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好像明白了谢谢高老师
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恩恩，不客气的~
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