严同学2018-03-23 10:55:29
严同学347题为什么选A?
回答（1）
Crystal2018-03-23 14:28:28
Crystal同学你好，因为这个题目是有现金的，所以现金会起到一个diversify的作用，那么整个portfolio的var会相对于individual var堆砌起来的整体的var值是要小一些的。
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（1）该结论适用于所有情况吗？（2）如果有diversify的效果，为什么是component var变小？
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对的，适用于所有情况。如果diversify了，那么风险就会变小，所以var值就会变小，自然组合中每一个资产对应的var值都会变小，individual var不会变小，只因为他不考虑分散化的效果。
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