彬同学2020-10-22 01:30:01
彬同学老师，我想问下这道题，正常的做法不是分别算出两种资产的Var，再和原先资产组合，算出组合Var去跟Var的目标上限对比，确定是投资哪一种产品么？那我可以直接算Cvar来确定投哪个产品么？不过里面有个资产的相关系数是0，所以不知道合适不，如果可以用的话，那这题做起来估计快不少
回答（1）
Cindy2020-10-22 17:32:30
Cindy同学你好，CVAR还是不合适的，因为这个指标看的是现有组合中，单个资产的贡献度，现在我们组合还没有构建出来，只是想确定应该加入哪个资产来构建组合，所以还是按照原先的方法比较合适
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