你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

严同学2020-10-21 23:19:41

请问，optimal portfolio 等式分母用mvar或β，如用两个资产各自的dollarVaR能达到最优吗

回答（1）

Cindy2020-10-22 17:29:55

同学你好，dollarVaR衡量的是整个资产的层面，这个难度会比较大，mvar看的是1美元的变化，这个度量的更加精细，所以要达到最优的话，还是要mvar吧

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录