LIN2018-03-22 22:48:04
LIN老师能详细讲解一下这道题吗？因为上课的时候老师并没有特别仔细分析
回答（1）
Crystal2018-04-09 18:13:22
Crystal同学你好，这个convertible arbitrage strategy是这样的他是long convertible bond然后再short一个普通的bond，这样的话其实这个convertible bond中是有一个option的，是一个以股票作为标的资产的call option，那也就是说，这个long call的gamma和Vega都是什么样子的。
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