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Lucia Yao2020-10-20 21:05:12

老师，模二第2题，用cash flow mapping方法计算时，为什么没有乘以duration？

回答（1）

Crystal2020-10-22 14:59:19

如果是cash flow的话计算组合var的时候只考虑现金流（折现的现金流）以及对应的零息债券的var。

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