于同学2018-03-21 22:09:50
于同学这道题给了两个fund的expected return，计算var值时为什么不用均值呢？
回答（1）
Michael2018-03-22 13:28:40
Michael学员你好，最严谨的做法是直接采用均值。但是书上也提到，对于daily VaR的expected return可以近似用0来代替，所以这种考试碰到了最好先用第一种考虑均值的方法，要是没有答案的话考虑近似为0 的做法。
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