严同学2018-03-21 21:44:57
严同学331题麻烦分析一下四个选项
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Michael2018-03-22 12:02:15
Michael学员你好，你指的是哪一个题目的四个选项呢？
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上传好像有一点问题。是第一、第二张图片，331题
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学员你好。这道题目有一些超纲，考到了关于Grinold rule的细节知识，从考试的角度了解ACD三个选项即可。 A选项：言多必失，所以猜的次数越多，预测准确性就越低。 B选项：Grinold的主要思想是先预测active return，按这个要求选择合适的权重配置资产，要求找到Sharpe ratio最大的组合，Sharpe ratio只考虑了均值和方差，没有考虑偏度和峰度。 C选项：直接代入计算即可，BR就是一年猜测的次数，等于所持有的的资产数量乘以预测频率。 D选项：BR表示的独立预测的次数，如果资产与资产之前有相关系数，那么BR会下调。
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