Phyllis2020-10-19 01:53:31
Phyllis请问老师，百题31和32.截图为31. 在计算L1的变动部分的时候，按照公式应该是delta P=-D*P* delat y 。 可是为何在解视频析中是没有考虑Duration的正负号问题呢？如果考虑的话应该是85-（-12*85*1.2%）。我可以理解是因为yield上升所以是85 减去一个变化的值。但是为何这里Duration的12前面没有负号，如果有则计算结果完全不一样。 32题也有这个问题。在计算L1的时候按照公式我认为应该是是180＋（-14*180*-2%）。请老师帮忙解析 谢谢啦
回答（1）
Cindy2020-10-20 15:20:39
Cindy同学你好，以31题为例呀，delta P=-D*P* delat y 。新的价格，就等于原先的价格加上债券价格的变动量，所以P1=P0+ delta P=P0-D*P* delat y=85-（-12*85*1.2%）,这个式子就是老师写的式子哦
如果按照同学的写法，就变成P1=P0- delta P=85-（-12*85*1.2%），这个写法其实是不对的
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