Yvette2020-10-16 23:05:28
Yvette46题因为是sell option 所以先收到premium就没有exposure，如果是买方的话exposure怎么算呢
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Cindy2020-10-20 11:57:10
Cindy同学你好，如果是买方的话，可以根据BSM模型算出期权的价值，这就是买方的敞口了
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是指的用p-s=c+ke的-rt次方这个公式算吗
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但是我又看了一遍，题目问的是trading firm's counterparty exposure,就是对手方的敞口，也就是买方的，所以不应该是0呢，老师能不能解释下？ 另外 如果算敞口 老师能不能 就本题帮我算下
Jenny2020-10-23 18:57:43
Jenny不是的，是这个公式值c=Se^-yt*N(d1)-Ke^-rt*N(d2).
交易对手方是指交易对手不履约的风险，不是指trading firm的交易对手面临的风险，换句话说，还是trading firm面临的风险。
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