林同学2020-10-16 19:20:52
林同学37题选项a我不太明白，在我理解，假设有100个值，去掉了一些值后，变成80个值，计算95%的Var不是由原来的倒数第5个数，变成了倒数第4个数，这样var 不是变大了吗
回答（1）
Jenny2020-10-21 09:30:47
Jenny同学你好，A选项的意思是设置了一个EUR 10，000的最低阀值，只要损失超过了这个数据才能计入数据库，换句话来说，就是比较小的损失被筛掉了，所以相比起原始数据来说，比如同样的5%的分位点要往右移动，那么对应的sigma就会比较小，算出来的VaR就比较小。
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