任同学2020-10-16 13:31:31
任同学模拟二2:老师好，这道题目，为什么不能用根号下【（104.39x0.4696）的平方＋（2.85x0.9868）的平方＋......＋（87.35x2.4261）＋2x104.39x0.4696x...x87.35x2.4261】的平方来计算Portfolio Var 呢？我这样算算不出答案。咱们基础课上给的公式就是Var p=根号下Var1的平方＋Var2的平方＋2x相关系数xVar1xVar2呀
回答（1）
Crystal2020-10-22 17:26:08
Crystal但是如果是三个资产以上就不是这个公式啊
要考虑各个资产之间的相关系数。
如果是三个资产的话就要考虑三个相关系数了，不是像你那样直接乘一下就行了的。所以当然不对呀。
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