kathy sham2020-10-15 21:43:12
kathy shamIs 1995/96 Basel amendment the back testing only applicable to market risk? To indicate that multiplayer factor? Or for credit risk as well?
回答（1）
Jenny2020-10-16 15:45:52
Jenny同学你好，信用风险资本准备金两种算法： SA和IRB，其中SA是算RWA，IRB是UL=WCL-EL，两种方式都没有用到惩罚乘数，惩罚乘数是在计算市场风险准备金的内部模型法用的。
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