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金同学2020-10-15 18:46:02

36题，如果用买卖权平价定理求看涨期权价值约为25.955，最后经过cva调整为25.093和答案出入较大，是不能用这种方法吗？

回答（1）

Cindy2020-10-20 10:48:32

同学你好，这里我们计算call的价值可以直接用BSM模型，如果用买卖权平价定理求看涨期权价值，前提条件是知道put的价值，这里我们并不知道put的价值呀

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