徐同学2020-10-14 21:30:32
徐同学第50题求surplus at risk，surplus at risk不是等于Zα*σ吗？就S1时，才考虑E(S1)吗，变成E(S1)-Zα*σ吗？
回答（1）
Cindy2020-10-15 14:35:59
Cindy同学你好，这里咱们可以类比VAR的计算方式来理解，VAR值分为相对和绝对，绝对就是和自己比，相对就是和0比，所以surplus这里也是这样的，绝对的，要用U减去Z*sigma
不过这个点书上的确是没有提到，只能说这个题目的意思应该是这个，所以我们得这样计算……
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片